بناء نموذج المعادلات الآنية شبه المعلميه مع التطبيق
DOI:
https://doi.org/10.37375/esj.v9i2.4396الملخص
هدف هذا البحث إلى بناء نموذج معادلات آنية شبه معلمي بمتغيرات داخلية، ثم اختزال النموذج وتوصيفه وتقديره باستخدام مقدرات النواة وطريقة المربعات الصغرى على مرحلتين.، وذلك لتقديم إطار إحصائي لمعالجة مشكلة التجانس الداخلي والعلاقات غير الخطية في نماذج المعادلات الآنية شبه المعلمية. وقد استُخدمت بيانات الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي والمعروض النقدي والإنفاق الحكومي للاقتصاد العراقي لتطبيق النموذج. وأظهرت النتائج تفوق النموذج في رصد التغيرات الهيكلية الحادة وتتبع الصدمات المفاجئة. وأظهرت المعلمات المقدرة استجابة سلوكية غير خطية قوية للاستهلاك وتأثيرًا إيجابيًا كبيرًا لأدوات السياسة المالية والنقدية. وقد تم تأكيد عشوائية الأخطاء والصحة الإحصائية لنموذج الاستدلال المقدر من خلال تحليل البواقي .
المراجع
[1] Kim, H. S. (2000). Semiparametric estimation of nonlinear simultaneous equations models (Doctoral dissertation, The Ohio State University). OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. DOI: 10.1214/25-AOAS2021
[2] Rodríguez-Póo, J.M., Sperlich, S. and Fernández, A.I. (2005), Semiparametric three-step estimation methods for simultaneous equation systems. J. Appl. Econ., 20: 699-721. https://doi.org/10.1002/jae.796
[3] Imbens, G. W., & Newey, W. K. (2002). Identification and estimation of triangular simultaneous equations models without additivity (Technical Working Paper No. 285). National Bureau of Economic Research. DOI 10.3386/t0285
[4] Kelejian, H. H., & Prucha, I. R. (2004). Estimation of simultaneous systems of spatially interrelated cross sectional equations. Journal of econometrics, 118(1-2), 27-50. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00133-7
[5] Su, L., & Ullah, A. (2008). Local polynomial estimation of nonparametric simultaneous equations models. Journal of Econometrics, 144(1), 193-218. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.01.002
[6] Gao, J., & Phillips, P. C. B. (2010). Semiparametric estimation in time series of simultaneous equations (Cowles Foundation Discussion Paper No. 1769). Yale University. file:///C:/Users/bfhgf/Downloads/ssrn-1676269%20(3).pdf
[7] Ando, T., & Zellner, A. (2010). Hierarchical Bayesian analysis of the seemingly unrelated regression and simultaneous equations models using a combination of direct Monte Carlo and importance sampling techniques. Bayesian Analysis, 5(1), 65-96. DOI:10.1214/10-BA503
[8] Ackerberg, D., Chen, X., Hahn, J., & Liao, Z. (2014). Asymptotic efficiency of semiparametric two-step GMM. Review of Economic Studies, 81(3), 919-943 https://doi.org/10.1093/restud/rdu011.
[9] Hsiao, C., & Zhou, Q. (2015). Statistical inference for panel dynamic simultaneous equations models. Journal of Econometrics, 189(2), 383-396. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2015.03.031
[10] Chen, X., & Qiu, Y. J. J. (2016). Methods for nonparametric and semiparametric regressions with endogeneity: A gentle guide. Annual Review of Economics, 8(1), 259-290.
http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-economics-080213-041155
[11] Yang, K. (2016). Essays on multivariate and simultaneous equations spatial autoregressive models (Doctoral dissertation, The Ohio State University). OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center.https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/ws/send_file/send?accession=osu1461277549&disposition=inline
[12] Berry, S. T., & Haile, P. A. (2016). Identification of nonparametric simultaneous equations models with a residual index structure (Cowles Foundation Discussion Paper No. 2008R). Yale University. https://doi.org/10.3982/ECTA13575Digital Object Identifier (DOI)
[13] Wang, D. (2017). Bias assessment and reduction for limited information estimation in general dynamic simultaneous equations models (Doctoral dissertation, Cardiff University). Cardiff University Repository. https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/98538
[14] Yang, L. (2017). Semi-parametric generalized estimating equations with kernel smoother: A longitudinal study in financial data analysis (Doctoral dissertation, Florida State University). DigiNole: FSU Digital Library. https://www.proquest.com/openview/bc2b5f32901f1016cceae109eb5a5db1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
[15] Pérez-Sánchez, B., González, M., Perea, C., & López-Espín, J. J. (2021). A new computational method for estimating simultaneous equations models using entropy as a parameter criteria. Mathematics, 9(7), 700. https://doi.org/10.3390/math9070700
[16] Ding, X., & Zhou, Z. (2025). Simultaneous sieve estimation and inference for time-varying nonlinear time series regression (arXiv preprint arXiv:2506.23069v1). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.23069
[17] Central Bank of Iraq (CBI), Annual Economic Reports (1990–2022).
[18] Ministry of Planning, Central Statistical Organization , Iraq
