توقعات سعر صرف الدولار/الدينار الليبي في السوق الموازية الليبية
DOI:
https://doi.org/10.37375/esj.v3i2.2053الكلمات المفتاحية:
التنبؤ – سعر صرف العملات الأجنبية – السوق الموازية – محاكاة مونت كارلو – الحركة البراونية – القيمة المعرضة للخطرالملخص
التنبؤ هو أداة مهمة لاتخاذ القرار. ويتم استخدامه، على وجه الخصوص، من قبل أصحاب المصلحة مثل التجار ومديري المخاطر لاتخاذ قرار بشأن معاملات سعر الصرف المحتملة. هدفنا هو التنبؤ بسلوك سعر صرف الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي في أفق مستهدف محدد مسبقًا باستخدام محاكاة مونت كارلو. وتركز إجراءات النمذجة بشكل رئيسي على الحركة البراونية. كما يتم أخذ الاستنتاجات حول متوسط سعر الصرف والقيمة المعرضة للخطر في الأفق المستهدف في الاعتبار
المراجع
Alexandre, C. and Sheedy, E. (2011). Risk Management Practices. PRMIA publications, Wilmington, DE.
Cipra, T. (2010). Financial and Insurance Formulas. 1st edition. Phsica Verlag.
Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R. (2001). Risk Management. McGrow-Hill.
Freund, J. (1992). Mathematical Statistics. Printice-Hall, Inc.
Goldman, L. (2000). Risk Analysis and Monte Carlo Simulation. Decisioneering, Inc. 6. Hull, J. (2012).Options, Futures and Other Derivatives. 8th edition. Prentice Hall.
Jorion, Ph. (2003). Financial Risk Manager Handbook. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc.
McNeil, A. (1999). Extreme Value Theory for Risk Managers. ETH centrum. Zurich.
Reiss, R-D. and Thomas, M. (2007). Statistical Analysis of Extreme Values. 3rd edition. Birkhaeuser Verlag, AG.
